Модель управления ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

= '''Модель управления в сфере финансов''' =

Автор «RPWisdom» занимается проверкой моделей и управлением рисками моделей с 2010 года, занимая несколько руководящих должностей в банках и крупных поставщиках данных. Содержание представляет собой накопление личного опыта. RPWisdom работает в сотрудничестве с исследовательскими лабораториями MKM.

Управление моделями — это комплексная основа для управления и контроля рисков, связанных с количественными моделями, используемыми в финансовых учреждениях и других организациях. Он включает в себя политики, процедуры и практики, обеспечивающие разработку, внедрение, использование и проверку моделей надлежащим образом.

== '''Определение и область применения''' ==

Согласно Постановлению Федеральной резервной системы о надзоре 11-7 (SR 11-7), модель определяется как «количественный метод, включающий сложные манипуляции и экспертные суждения, в котором применяются алгоритмические механизмы для обработки входных данных в количественные оценки для принятия решений».

Модели управления обычно включают три основных компонента:

'''1. Входные данные''' — включая сбор данных, подготовку и нормализацию, заполнение пробелов и проксирование, калибровку модели и ввод данных вручную

'''2. Алгоритм процесса''' - включает калибровку, статистические методы, случайные процессы, алгоритмические операции, прогнозную аналитику, искусственный интеллект/ML для принятия решений и обнаружение аномалий

'''3. Выходные данные''' — от отдельных чисел и двоичных решений до распределений потенциальных результатов, стрессовых сценариев, поддерживающей атрибуции, результатов, взвешенных по вероятности, чувствительности модели и показателей неопределенности

== '''Важность в сфере финансовых услуг''' ==

Модельный риск может привести к серьезным последствиям, в том числе:

# Финансовые потери из-за плохой оценки инструментов, в первую очередь из-за отсутствия рисков или переоценки доступа к рыночной ликвидности
# Плохое принятие деловых и стратегических решений
# Ущерб репутации фирмы, который может привести к потере независимости
# Проблемы с соблюдением нормативных требований, согласно которым способность управлять модельным риском является важнейшим требованием для режима капитала, допускающего внутренние модели.

Ожидается, что организации будут управлять модельным риском с той же строгостью, что и другими типами рисков (рыночными, кредитными, операционными), уделяя особое внимание выявлению источников риска и оценке их величины. Ключевым принципом управления модельными рисками является «эффективная независимая задача» разработки и внедрения модели посредством критического анализа объективными квалифицированными рецензентами.

== ''' Факторы модельного риска ''' ==

Общее внимание при реализации модели заключается в том, используется ли она надлежащим образом в контексте известных недостатков в ее разработке и развертывании, которые приводят к ограничениям использования. Модельный риск увеличивается в зависимости от того, насколько фирма зависит от точной оценки своего баланса и обеспечения достаточно точных расчетов капитала, чтобы гарантировать риск, хранящийся на складе.

'''Несколько факторов могут способствовать повышению риска модели:'''

# Критические результаты, влияющие на поддержку принятия решений, расчеты капитала и раскрытие информации регулирующим органам
# Высокое или концентрированное использование по сравнению с известными слабыми местами
# Ненадлежащее использование, выходящее за рамки опубликованных ограничений (не отслеживается)
# Взаимосвязанные модели, где модели взаимодействуют друг с другом
# Поздняя стадия жизненного цикла разработки модели
# Ухудшение вычислительной производительности
# Нестабильные выходные данные модели из-за изменений входных данных модели (в первую очередь рыночных данных, но также и специфичных для модели)
# Отсутствие атрибуции результатов или объяснения результатов прибылей и убытков
# Медленное исправление результатов независимыми проверяющими модели
# Снижение качества входных данных
# Отношение пользователей к моделям как к «черным ящикам»
# Текучесть кадров в операционных группах и группах конечных пользователей
# Плохая документация модели

== ''' Жизненный цикл разработки модели ''' ==

Жизненный цикл разработки модели состоит из шести ключевых этапов:

1. Определите экономическое обоснование
- Бизнес-цели
- Ресурсная стратегия
- Сфера деятельности

2. Разработка модели
- Разработка модели
- Коллегиальная проверка кода
- Функциональное тестирование

3. Проверка модели
- Соответствие нормативным требованиям
- Обзор результатов
- Проверка доказательств

4. Внедрить в производство
- Интеграционное тестирование
- Тестирование подачи данных
- Регрессионное тестирование

5. Мониторинг производительности
- Надлежащее использование
- Точность модели
- Показатели производительности

6. Управляйте модельным риском
- Модель склонности к риску
- Исправление
- Вывод из эксплуатации

== ''' Проверка модели ''' ==

Проверка модели осуществляется по структурированному подходу, состоящему из пяти ключевых этапов:

1. Обзор документации
- Владение и история модели
- Бизнес-обоснование
- Методологический подход
- Известные недостатки

2. Проверка данных
- Обзор исторических данных и оценка детализации
- Пример применимости портфолио
- Оценка качества и полноты данных
- Анализ выбросов и недостающих данных

3. Обзор методологии
- Оценка концептуального подхода
- Рассмотрение альтернативной методологии
- Анализ предположений и ограничений
- Оценка межвременной динамики

4. Анализ результатов
- Изменения существенности и влияние активов, взвешенных по риску
- Анализ стрессового поведения
- Восстановление соответствия нормативным требованиям
- Понимание со стороны высшего руководства

5. Количественное взаимодействие
- Испытание владельца модели
- Оценка целесообразности использования
- Отчетность высшего руководства
- Завершение проверки
== '''Компоненты структуры управления ''' ==

Модель управления используется в общем комитете по рискам и капиталу фирмы (или его эквиваленте), который подотчетен Совету директоров. Таким образом, система управления аналогична другим системам управления рисками – кредитному риску, рыночному риску и операционному риску.

Комплексная структура управления моделью обычно включает в себя:

'''Стандарты'''
* Единый набор стандартов, охватывающий весь жизненный цикл
* Соответствие нормативным требованиям (SR 11-7)
* Единообразное применение во всей организации

''' Стандартизированные шаблоны '''
* Документация по разработке модели, охватывающая полный жизненный цикл модели
* Тестирование модели перед запуском в производство
* Независимая документация по проверке модели
* Документация по обеспечению качества входных данных
* Форматы отчетности

''' Артефакты '''
Чтобы доказать эффективное управление рисками, группа по моделированию рисков должна разработать и поддерживать набор действующих артефактов, которые предоставляют регулирующим органам достаточные доказательства того, что они справляются с отдельными случаями модельного риска, а также общую оценку набора моделей. Следующий список является репрезентативным и, следовательно, не исчерпывающим.

* База данных моделей
* Отчеты о проверке моделей
* Анализ совместимости моделей
* Круг ведения типовых комитетов
* Руководящая документация по модели
* Отслеживание жизненного цикла разработки модели
* Отчеты о мониторинге производительности моделей
* Типовой протокол комитета, включая действия

''' Мониторинг производительности '''

Мониторинг производительности является важнейшим компонентом управления рисками модели и дает достаточные основания для расследования, прежде чем проблема перерастет в проблему. Список носит ориентировочный характер и, следовательно, не является исчерпывающим.
* Статистика использования и потребление активов с учетом риска
* Предсказуемость и соответствие целям
* Стабильность ввода и вывода
* Точность ценообразования рисков
* Сходимость калибровки к наблюдаемым событиям
* Концентрация факторов риска
* Достоверность стрессового сценария

== ''' Модельный комитет по рискам ''' ==

Важнейшим событием после SR11-7 2011 года стал переход проверки модели в функцию риска модели. Центральным элементом модельного риска является Комитет по модельному риску (MRC), который обеспечивает надзор за «второй линией защиты» для всех экземпляров модели внутри фирмы. MRC предоставляет Комитету по рискам и капиталу общее мнение о модельном риске (в настоящее время находящемся в производстве и разработке) внутри фирмы и имеет право поднимать вопросы, связанные с моделями на индивидуальном уровне и уровне предприятия, которые члены комитета коллективно считают обязанными.< бр />
Основным принципом модельного управления рисками является концепция «пропорциональности», в которой членам MRC необходимо применить свой опыт и субъективно обеспечить уровень строгости в зависимости от сложности и воспринимаемого уровня риска. MRC, как указано выше, представляет собой функцию риска, члены которой несут коллективную ответственность.

'''Типичный MRC несет ответственность за: '''

# Модель владения рисками в рамках всей компании
# Надзор за моделью, основанной на рисках
# Надзор за пропорциональной моделью
# Орган по утверждению модели
# Владение базой данных модели
# Индивидуальное владение моделью
# Совместимая модель владения рисками
# Предоставьте доказательства вызова
# Эскалация в Комитет по рискам и капиталу

== ''' Роль разработчиков моделей ''' ==

В рамках концепции «Трех линий защиты», распространенной в сфере финансов, основная ответственность лежит на разработчике модели.

# Определите предполагаемое использование модели
# Разрабатывать и документировать модели в соответствии с конкретными стандартами
# Подтвердите, что модель подходит для использования по назначению
# Разрабатывать планы и отслеживать эффективность модели
# Выделите слабые стороны модели и ограничения использования
# Внедрить компенсирующие средства контроля или выполнить планы исправления или смягчения ограничений
# Сообщите MRC о существенных изменениях
# Эскалация проблем с производительностью модели в MRC
# Ведение списка допущений и недостатков модели, исправлений, компенсирующих мер контроля, а также сроков/финансирования/ресурсов и тестов, связанных с моделью
# Мониторинг ограничений или ограничений использования
# Ежегодно проводить повторную сертификацию общей степени риска модели для проверки MRC

== ''' Похожие темы ''' ==

* Управление рыночными рисками
* Управление кредитным риском
* Управление операционными рисками
* Управление капиталом
* Базельские соглашения
* Банковское регулирование
* Количественный анализ (финансы)

== ''' Внешние ссылки ''' ==


Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Model_Governance