Советники РумбЛайн ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

«RhumbLine Advisers» (RhumbLine) — американская фирма по управлению инвестициями, базирующаяся в Бостоне. Фирма специализируется на стратегиях пассивного управления, основанных на индексах, для институциональных инвесторов.

== Фон ==

RhumbLine была основана в 1990 году афроамериканцами афроамериканцем Джоном Д. Нельсоном. Заядлый моряк, служивший в ВМС США, Нельсон при создании фирмы остановился на морской тематике. Собрав два слова, он назвал это «RhumbLine» — термин, обозначающий прямой курс из точки А в точку Б. До этого Нельсон был старшим вице-президентом в State Street Corporation, который помог создать в ней подразделение государственных фондов. Он также был бывшим главным административным и бюджетным директором Национального комитета Демократической партии.
В 1991 году Бинг Сун присоединился к RhumbLine из фонда Гарвардского университета и стал главным инвестиционным директором RhumbLine. В 1998 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Sung и RhumbLine за несанкционированную торговлю и сокрытие связанных с этим убытков. В нем утверждалось, что в 1996 году Сун обошелся пенсионным фондам учителей и государственных служащих корпорации AT&T и штата Массачусетс в 150 и 12 миллионов долларов соответственно после того, как он сделал огромные несанкционированные ставки на акции технологических компаний. Иск был подан после двухлетнего расследования SEC, когда мошенничество было впервые обнаружено в сентябре 1996 года. RhumbLine согласилась управлять программами опционов AT&T в строгих пределах. Но в начале 1995 года Сун начал их превосходить. В конце 1995 года Сун добился отказа от участия на Чикагской бирже опционов и Филадельфийской фондовой бирже, заявив, что он хеджирует акции AT&T на сумму 9 миллиардов долларов. Несколько раз Сун предоставлял AT&T ложные отчеты о производительности, занижая убытки на миллионы. К сентябрю 1996 года позиции выросли настолько, что опционы на индекс Nasdaq-100 фонда AT&T составляли две трети всего рынка этих опционов.
Сун, ушедший в отставку в 1996 году после того, как были обнаружены убытки, отрицал какие-либо правонарушения. Компания Rhumbline согласилась вынести порицание, улучшить контроль над мониторингом и выплатить штраф в размере 50 000 долларов. Нельсон согласился заплатить штраф в размере 10 000 долларов и дисквалификацию на один год. Нельсон заявил, что RhumbLine больше не торгует опционами и сосредоточится на индексных фондах. Рональд Гольц, который работал в RhumbLine с момента ее основания, взял на себя управление фирмой в год. Затем фирма провела встречу с клиентами, обеспокоенными инцидентом.
30 июня 2013 года основатель RhumbLine Нельсон умер от осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

В марте 2017 года сообщалось, что за последние месяцы RhumbLine получила несколько мандатов от пенсионных фондов из-за продолжающейся популярности пассивного управления, а также ряда смарт-бета-предложений компании, экологических, социальных и управленческих предложений ESG и инфраструктуры.
В августе 2021 года сообщалось, что Управление инвестиций пенсионных резервов штата Массачусетс (PRIM) рекомендовало фонду утвердить первоначальное выделение до 1 миллиарда долларов для пассивного индекса S&P 500 компании RhumbLine. Это было сделано для снижения концентрации активов, находящихся под управлением State Street Global Advisors. Сотрудники PRIM описали RhumbLine как разнообразную фирму, принадлежащую женщинам и принадлежащую меньшинствам, которая подпадает под инициативу FUTURE Initiative по увеличению разнообразия, справедливости и инклюзивности.
Компания RhumbLine заявила, что использует три стратегии построения портфелей: репликация, выборка и оптимизация. Инвестиционный процесс является количественным и основан на моделях, при этом портфели ежедневно проверяются с помощью автоматизированных отчетов.

*
1990 заведений в Массачусетсе
Компании, базирующиеся в Бостоне
Компании, оказывающие финансовые услуги, основанные в 1990 году
Инвестиционные компании США

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/RumbLine_Advisers