Призы советников размерного фонда ⇐ Васина Википедия

[wiki_de]

Премии советников по фондам Dimensional Fund являются экономической наградой.

== Предыстория и история ==
Премия Dimensional Fund Advisors Prize ежегодно вручается за три выдающиеся статьи, опубликованные в The Journal of Finance во всех областях, кроме корпоративных финансов – именно здесь существуют премии Brattle Group. Первый приз составляет 25 000 долларов США, а два других приза за выдающиеся статьи — по 10 000 долларов США каждый. Призовые средства пожертвованы одноименной американской инвестиционной компанией Dimensional Fund Advisors.

Статьи-победители будут выбраны соредакторами журнала Finance. Все статьи, опубликованные в первых пяти номерах этого года и в декабрьском номере предыдущего года, имеют право на получение премии за данный год. Награды будут вручены на ежегодном собрании Американской финансовой ассоциации.

До сих пор первую премию делили трижды: в 1996, 2005 и 2012 годах.

== Победители предыдущих наград ==
Первой премии и премии за выдающиеся работы были удостоены следующие исследователи:
* Кристофер Шварц, Брэд Барбер, Син Хуан, Филипп Джорион и Терренс Один («Фактическая розничная цена» сделок с акциями, октябрь)
* Ран Дучин, Джанет Гао и Ципин Сюй («Устойчивое развитие или зеленое отмывание: данные рынка активов о промышленном загрязнении», апрель)
* Леланд Байби, Брайан Келли, Асаф Манела и Даченг Сю («Деловые новости и экономические циклы», октябрь)
* Сильвен Катрин, Паоло Содини и Япей Чжан («Контрциклический риск дохода и выбор портфеля: данные из Швеции», июнь)
* Тайс Ингерслев Йенсен, Брайан Келли, Лассе Хедже Педерсен («Существует ли кризис репликации в финансах?», Октябрь)
* Хуэй Чен, Чжуо Чен, Чжиго Хэ, Цзиньюй Лю, Жэнмин Се («Залог и цены на активы: данные китайского рынка корпоративных облигаций», октябрь)
* Сина Эхсани и Юхани Линнаинмаа («Фактор импульса и фактор импульса», июнь)
* Андрес Шнайдер («Распределение рисков и временная структура процентных ставок», август)
* Марко Ди Маджо, Амир Кермани и Каве Маджлеси («Доходность фондового рынка и потребление», декабрь)
* Кент Дэниел, Лоренцо Гарлаппи и Кайрон Сяо («Денежно-кредитная политика и стремление к доходам», июнь)
* Роули Хеймер, Кристиан Уве Р. Мирсет и Рафаэль С. Шенле («YOLO: представления о смертности и загадки домашних финансов», декабрь)
* Мохаммадреза Боландназар, Роберт Дж. Джексон-младший, Вэй Цзян и Джошуа Миттс («Торговля против случайного истечения срока действия частной информации: естественный эксперимент», февраль)
* Жюль Х. ван Бинсберген и Кристиан К. Опп («Настоящие аномалии», август)
* Ян В. Р. Мартин и Кристиан Вагнер (экономист) | Кристиан Вагнер («Какова ожидаемая доходность акций?», август)
* Итамар Дрекслер, Алексий Савов и Филипп Шнабль (экономисты) | Филипп Шнабль («Модель денежно-кредитной политики и премии за риск», февраль)
* Петри Джилха («Маржинальные требования и линия рынка ценных бумаг», июнь)
* Ярослав Боровичка, Ларс Петер Хансен и Хосе Шейнкман («Неверно указанное восстановление», декабрь)
* Стивен Ферстер, Юхани Т. Линнаинмаа, Брайан Т. Мельцер и Алессандро Превитеро («Консультации по розничным финансовым вопросам: один размер подходит всем?», август)
* Питер Коудийс («Лодки, которые не плавали: волатильность цен на активы в естественном эксперименте», июнь)
* Павел Сэвор и Мунго Уилсон («Объявления о доходах и систематический риск», февраль)
* Тобиас Адриан, Эркко Этула и Тайлер Мьюир («Финансовые посредники и анализ доходности активов», декабрь)
* Пьер Коллен-Дюфрен и Вячеслав Фос («Показывают ли цены наличие информированной торговли?», август)
* Ральф С.Дж. Койен («Срез управленческих способностей, стимулов и рисковых предпочтений», июнь)
* Маттиас Флекенштейн, Фрэнсис А. Лонгстафф и Ханно Лустиг («Загадка TIPS-казначейских облигаций», октябрь)
* Итамар Дрекслер («Неопределенность, изменяющийся во времени страх и цены на активы», октябрь)
* Пьер Коллен-Дюфрен, Роберт С. Гольдштейн и Фань Ян (Ökonom)|Фан Ян («Об относительном ценообразовании долгосрочных индексных опционов и обеспеченных долговых обязательств», декабрь)
* Чжиго Хэ и Вэй Сюн («Риск опрокидывания и кредитный риск», апрель)
* Николае Гарляну, Ставрос Панагеас и Цзяньфэн Ю («Технологический рост и ценообразование активов», август)
* Любош Пастор и Пьетро Веронези («Неопределенность в отношении государственной политики и цен на акции», август)
* Алекси Саво («Ценообразование активов с мусором», февраль)
* Хуэй Чен («Макроэкономические условия и загадки кредитных спредов и структуры капитала», декабрь)
* Джоэл Пересс («Конкуренция на товарном рынке, инсайдерская торговля и эффективность фондового рынка», февраль)
* Лорен Коэн, Андреа Фразинни и Кристофер Маллой («Школьные связи на стороне продаж», август)
* Ричард С. Грин, Дэн Ли и Норман Шюрхофф («Обнаружение цен на неликвидных рынках: цены на финансовые активы растут быстрее, чем падают?», октябрь)
* Луиджи Гуизо, Паола Сапиенца и Луиджи Зингалес («Доверяя фондовому рынку», декабрь)
* Лили Фанг и Джоэл Пересс («Освещение в СМИ и сечение доходности акций», октябрь)
* Лорен Коэн и Андреа Фраццини («Экономические связи и предсказуемая доходность», август)
* Руй Альбукерке и Ненг Ван («Агентские конфликты, инвестиции и ценообразование активов», февраль)
* Лорен Коэн, Карл Б. Дитер и Кристофер Дж. Маллой («Изменения спроса и предложения на коротком рынке», октябрь)
* Эндрю В. Ло и Цзян Ван («Объем торгов: последствия межвременной модели ценообразования капитальных активов», декабрь)
* Марк Левенштейн и Грегори А. Уиллард («Пределы поведения инвестора», февраль)
* Гур Хуберман и Вэй Цзян («Предложение против выбора в планах 401(k): риск участия в акционерном капитале и количество фондов», апрель)
* Джошуа Д. Коваль и Тайлер Шамуэй («Влияют ли поведенческие предубеждения на цены?», февраль)
* Лу Чжан («The Value Premium», февраль)
* Мюррей Карлсон, Адлай Фишер и Рон Джаммарино («Корпоративные инвестиции и динамика цен на активы: последствия для поперечного сечения доходности», декабрь)
* Андреа Л. Айсфельдт («Эндогенная ликвидность на рынках активов», февраль)
* Рави Бансал и Амир Ярон («Риски в долгосрочной перспективе: потенциальное решение проблем ценообразования активов», август)
* Эли Офек и Мэтью Ричардсон («Мания доткомов: взлет и падение цен на интернет-акции», Джуни)
* Морин О’Хара («Президентское обращение: ликвидность и ценовая политика», август)
* Тимоти К. Джонсон («Эффекты рационального импульса», апрель)
* Дэвид Исли, Соерен Хвидкьер и Морин О’Хара («Является ли информационный риск определяющим фактором доходности активов?», октябрь)
* Марк Гринблатт и Матти Келохарью («Что заставляет инвесторов торговать?», апрель)
* Бенгт Холмстрем и Жан Тироль («LAPM: модель ценообразования активов, основанная на ликвидности», октябрь)
* Цян Дай и Кеннет Дж. Сингелтон («Анализ спецификаций моделей аффинной временной структуры», октябрь)
* Катрина Эллис, Рони Майкли и Морин О’Хара («Когда андеррайтер является маркет-мейкером: исследование торговли на вторичном рынке IPO», Джуни)
* Джонатан Б. Берк, Ричард К. Грин и Васант Найк («Оптимальные инвестиции, варианты роста и доход от ценных бумаг», октябрь)
* Филипп Жорион и Уильям Н. Гетцманн («Глобальные фондовые рынки в двадцатом веке», Джуни)
* Тодд К. Пулвино («Существуют ли распродажи активов? Эмпирическое исследование сделок с коммерческими самолетами», Джуни)
* Алон Брав и Пол А. Гомперс («Миф или реальность? Долгосрочная неэффективность первичных публичных предложений: данные компаний, поддерживаемых венчурным и невенчурным капиталом», декабрь)
* Оуэн Ламонт («Денежный поток и инвестиции: данные внутренних рынков капитала», März)
* Даррелл Даффи и Кеннет Дж. Синглтон («Эконометрическая модель временной структуры доходности процентных свопов», сентябрь)
* Шмуэль Кандель и Роберт Ф. Стамбо («О предсказуемости доходности акций: перспектива распределения активов», Джуни)
* Питер Туфано («Кто управляет рисками? Эмпирическое исследование практик управления рисками в золотодобывающей промышленности», сентябрь)
* Кейт С. Браун, Западная Вирджиния Харлоу и Лаура Старкс («О турнирах и искушениях: анализ управленческих стимулов в индустрии взаимных фондов», März)
* Йозеф Лаконишок, Андрей Шлейфер и Роберт В. Вишны («Противоположные инвестиции, экстраполяция и риск», декабрь)
* Джудит А. Шевалье («Взимают ли в супермаркетах LBO больше? Эмпирический анализ влияния LBO на ценообразование в супермаркетах», сентябрь)
* Лоуренс Р. Глостен («Неизбежна ли электронная книга заявок с открытым лимитом?», сентябрь)
* Уильям Л. Меггинсон, Роберт К. Нэш и Маттиас ван Ранденборг («Финансовые и операционные показатели недавно приватизированных фирм: международный эмпирический анализ», Juni)
* Джон Ю. Кэмпбелл и Джон Аммер («Что движет рынками акций и облигаций? Разложение дисперсии для долгосрочной доходности активов», März)
* Люси Ф. Акерт и Брайан Ф. Смит («Волатильность цен на акции, обычные дивиденды и другие денежные потоки акционерам», сентябрь)
* Лори Саймон Багвелл («Выкуп на голландских аукционах: анализ неоднородности акционеров», März)
* Рагурам Дж. Раджан («Инсайдеры и аутсайдеры: выбор между информированными и независимыми долгами», сентябрь)
* Иво Уэлч («Последовательные продажи, обучение и каскады», Джуни)
* Роберт Гертнер и Дэвид Шарфштейн («Теория тренировок и последствия закона о реорганизации», сентябрь)
* Кэмпбелл Р. Харви («Мировая цена ковариационного риска», März)
* Милтон Харрис и Артур Равив («Структура капитала и информационная роль долга», Джуни)
* Дебора Дж. Лукас и Роберт Л. Макдональд («Проблемы акций и динамика цен на акции», сентябрь)
* Дж. Уильям Шверт («Почему волатильность фондового рынка меняется с течением времени?», декабрь)
* Майкл Дж. Фишман («Превентивные торги и роль средства обмена в закупках», März)
* Маршалл Э. Блюм, А. Крейг МакКинли и Брюс Теркер («Дисбалансы заказов и движения цен на акции 19 и 20 октября 1987 г.», сентябрь)

* [https://afajof.org/prizes/#smithbreedenprizewinners Offizielle Домашняя страница]

Категория:Wirtschaftswissenschaftlicher Preis
Категория: Предыдущие события 1989 года

Подробнее: https://de.wikipedia.org/wiki/Dimension ... ors_Prizes